Sipos Róbert oldala
Elérhetőség | Kutatási területek | Rövid önéletrajz | Publikációk | Oktatás | in English 
- E-mail: siposr@hit.bme.hu, siprob @renyi.hu vagy @gmail.com
- LinkedIn: LinkedIn profil
|
|
PhD disszertáció: Real-time Stochastic Portfolio Optimization
- Algoritmikus kereskedés és idősorok adatbányászata (PhD témakiírás, Morgan Stanley - BME PIK)
- CVA (Citibank)
Korábbi tapasztalatok
- Markov lánc Monte Carlo alkalmazásai a bioinformatikában, transzkripciós faktor-kötőhelyek azonosítása (COGANGS EU FP7)
- Született: 1986. augusztus 9., Székesfehérvár
- 2009. mérnök informatikus B.Sc. diploma (BME-VIK, rendszerfejlesztés szakirány)
- 2011. mérnök informatikus M.Sc. diploma, kitüntetéses oklevél (BME-VIK, rendszerfejlesztés szakirány, akusztika-hangtechnika mellékszakirány)
- 2010-2011. Aquincum Institute of Technology
- 2012. University of Oxford, Department of Statistics (2 hét)
- 2016. Ph.D., summa cum laude, Informatikai Tudományok Doktori Iskola, BME, témavezető: Dr. Levendovszky János
Díjak
- Habilitas ösztöndíj (2012)
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
- Pro Progressio ösztöndíj (2011)
Pro Progressio Alapítvány
- Pro Scientia aranyérem (2011)
OTDT, Magyar Tudományos Akadémia
- Köztársasági ösztöndíj (2010/11)
-
OTDK I. helyezés és innovációs különdíj (Informatika Tudományi Szekció, 2011)
TDK I. helyezés (BME-VIK jelfeldolgozás szekció, 2010)
-
OTDK I. helyezés (Társadalomtudományi Szekció, 2011)
TDK III. helyezés (BCE szociológia I. szekció, 2010)
- IBM 48 órás programozóbajnokság I. helyezés (2010)
- Kari BME szakmai ösztöndíj (2009-2012)
Kiemelt publikációk
- SIPOS, I. Róbert; LEVENDOVSZKY, János. Optimizing sparse mean reverting portfolios.
Algorithmic Finance, 2013, 2.2: 127-139.
DOI: 10.3233/AF-13021
- SIPOS, I. Róbert; LEVENDOVSZKY, János. High frequency trading with Hidden Markov Models by using clustering and PPCA algorithms.
In: Proceedings, 15th Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA2013), pp. 67-80. Barcelona, 2013.
[PDF]
- SIPOS, I. Róbert; LEVENDOVSZKY, János. Optimizing Sparse Mean Reverting Portfolios with AR-HMMs in the Presence of Secondary Effects.
Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, Vol. 59, No. 1 (2015), pp. 1-8.
DOI: 10.3311/PPee.7352
- SIPOS, I. Róbert; CEFFER, Attila; LEVENDOVSZKY, János. Parallel optimization of sparse portfolios with AR-HMMs.
Computational Economics (2017) 49: 563.
DOI: 10.1007/s10614-016-9579-y
[PDF]
- SIPOS, I. Róbert. Parallel stratified MCMC sampling of AR-HMMs for stochastic time series prediction.
In: Proceedings, 4th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop (SMTDA2016), pp. 295-306. Valletta, 2016.
[PDF]
[GitHub repository]
Google Scholar profil
Publikációk listája (Magyar Tudományos Művek Tára)
2019 téli trimeszter
2018 tavaszi trimeszter
2014/15 tavaszi félév
2014/15 őszi félév
2013/14 tavaszi félév
2013/14 őszi félév
2012/13 tavaszi félév
2012/13 őszi félév
2011/12 tavaszi félév
2011/12 őszi félév
2010/11 tavaszi félév
2010/11 őszi félév
2009/10 tavaszi félév
2009/10 őszi félév
2008/09 tavaszi félév
2008/09 őszi félév
2007/08 tavaszi félév
Utolsó frissítés: 2018. december 4.
