Pénzügyi számításelmélet és jelfeldolgozás

(financial computing and signal processing)

Laborvezető: Levendovszky János

Labor tagjai:

Kutatási terület:

A Pénzügyi Számítások és Jelfeldolgozás Laboratórium az algoritmikus kereskedés, pénzügyi informatikához kapcsolódó hálózatok protokolljainak optimalizálása, valamint a digitális jelfeldolgozás területén végez kutatási és fejlesztési munkát. A kutatási témák adaptív algoritmusokkal, az erőforrásmenedzsment statisztikai elméletével, kockázatanalízissel, idősorok predikciójával, valós idejű kereskedéssel, valamint a pénzügyi piacok dinamikájának a modellezésével foglalkoznak. Ezen területek a mean reverting portfolió optimalizálást, sztochasztikus könyvmodellezést, adaptív kiegyenlítő algoritmusokat, Monte-Carlo szimulációk optimalizálását foglalják magukban. A labor által birtokolt kompetenciáknak számos alkalmazása van gyakorlati tőzsdei feladatok megoldásában, illetve a modern kommunikációs hálózatok tervezésében és megvalósításában. A jelfeldolgozási vonulat a korszerű FPGA és DSP chipeket tartalmazó PCIe interfészű jelfeldolgozó kártya fejlesztésével is foglalkozik.