A tőzsdén sok ember játszik a pénzével, van aki sikeres és van aki nem. Az egyetemen tanult matematikai ismeretekkel előnyre tehetünk szert másokkal szemben.

A várható értékhez visszatérő portfóliók a pénzügyi piacok azon befektetései, amelyekkel a kereskedők biztos haszonhoz juthatnak. Ahogy azt nevük is mutatja, ezen portfóliók értéke az idő múlásával egy várható értékhez tart, valamilyen kilengéssel. Ha sikerül olyan portfóliót összeállítani, amelyben a kilengés mértéke minimális, akkor a portfólió jövőbeli értéke nagy bizonyossággal becsülhetővé válik. Ez haszonszerzési lehetőséget takar. A tanszéken kutatást végzünk ezen portfóliók azonosítására és a már identifikált portfóliók esetében az optimális kereskedési stratégia meghatározására.

A hallgatók feladata az lenne, hogy bizonyos jól definiált, a feladat megoldását segítő szoftver komponenseket előállítsanak, illetve maguk is vegyenek részt a fejlesztésekben.

A feladat jellegéből fakadóan egy matek beugró megírásával lehet a csapatba bekerülni.