ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Pénzügyi matematika, jelfeldolgozás

 

FCSP laboratórium

Fő kutatási területek

  • Adaptív jelfeldolgozási algoritmusok.
  • Kommunikációs protokollok optimalizálása.
  • Vezeték nélküli szenzorhálózatok energiatudatos protokolljai.
  • Algoritmikus kereskedés, pénzügyi matematikai kutatások.

Legújabb eredményeink

  • Új magas frekvenciás kereskedési algoritmusok kidolgozása Support Vector Machine-t és a NARX hálókat alkalmazva a FOREX, SP500, és SWAP adatsorokra.
  • Portfolió optimalizálás mean-reverting portfóliókra.
  • Valós idejű sztochasztikus modellidentifikálás pénzügyi idősorokon AutoRegressive Hidden Markov, Lévy folyamatok és VAR(1) folyamatok esetében.
  • Optimális ütemezési algoritmusok felhőalapú és OFDM kommunikációra.

Konferenciák, rendezvények

Nemzetközi partnereink és projektjeink

Az algoritmikus kereskedés területén fő partnerünk a Morgan Stanley. A jelenleg és a közelmúltban futó projektek a következők:

  • Optimal trading strategy and data mining on correlated time series.
  • Optimal trading strategy on mean reverting processes.
  • Portfolio optimization by Feed Forward Neural Networks using special encoding for estimating the forward distribution.

EU projektek a közelmúltban:

  • FuturICT: Financial systems (BME, SZTE, ELTE), projekt koordinátor.
  • Koordinátor a Deutsche Telekom, T-Systems, RIC, "Man and machine communication" projektjében (projektszám TSYS02-32, költségvetés 20,000 Euro), főbb eredmények: a fuzzy és neurális algoritmusok használata ember-gép kommunikációban.
  • Koordinátor a Deutsche Telekom, T-Systems, RIC, "On-line translation and language processing" projektjében (projektszám TSYS02-30, költségvetés 30,000 Euro), főbb eredmények: a mesterséges intelligencia algoritmusainak használata beszédfelismerésre, természetes nyelvek fordítására és feldolgozására, a beszédalapú ember-gép interfész módszerei.
  • Koordinátor a Deutsche Telekom, T-Systems, RIC, "Biosensors, tele-diganostics and autentication" projektjében (projektszám TSYS02-31, költségvetés 20,000 Euro), főbb eredmények: a mesterséges intelligencia algoritmusainak használata a távjelenlétben, valamint a bioszenzorika és autentikációs módszerek területén.
  • Koordinátor a Deutsche Telekom, T-NOVA "Spectral Efficiency" projektjében (projektszám G06/55010332, költségvetés 45,000 Euro), főbb eredmények: új kiegyenlítési és detekciós algoritmusok a spektrális hatékonyság növelésére.
  • Témavezető a "Hierarchikus jelfeldolgozás állapotfüggő karbantartás céljaira" című OTKA projektben (Projekt szám: T025964, költségvetés: 5.000.000 Ft), főbb eredmények: neurális alakfelismerési algoritmusok kidolgozási karbantartási krízisek detektálásra és on-line monitorozásra.
  • Témavezető a magyar-francia TÉT "Távközlő hálózatok méretezése és teljesítmény-elemzése" együttműködésben a BME és a Rennes-i egyetem között (Projekt szám: F:9-9/99, költségvetés: 2.000.000 Ft), főbb eredmények: a mesterséges intelligencia algoritmusainak használata beszédfelismerésre, természetes nyelvek fordítására és feldolgozására, a beszédalapú ember-gép interfész módszerei.
  • Task vezető a magyar-német TÉT "Tanuló algoritmusok alkalmazása a rezgésanalízisben" együttműködésben a BME és a Brémai Műszaki Főiskola között (Témavezető: Pap László, Projekt szám: D-10/98, költségvetés- 1,800,000 Ft), főbb eredmények: softcomputing algoritmusok fejlesztése a rezgésanalízisen alapuló csapágydiagnosztikában, működő SW csomag csapágydiagnosztikára.
  • Task vezető az EURESCOM P1112 projektjében (Témavezető: S. Olafsson, BT, a British Telecom, Deutsche Telekom, France Telecom és Portugese Telecom részvételével), főbb eredmények: új QoS routing és CAC algoritmusok, hatékonyabb sávszélességgazdálkodási módszerek.
  • Task vezető a MEFISTO-666 projektben (Témavezető: J. Vandewalle, Katholieke Universiteit Leuven, GOA 98/06) neurális alapú útvonalkereső és multi-user detekció témakörében, főbb eredmények: adaptív jelfeldolgozási módszerek multiuser detekcióra, sztochasztikus visszacsatolási módszerek multicast kommunikációra.
  • Koordinátor "Intelligent Home Project" a Korean Electronics Institute of Technology-val (Projekt szám: KO5634, költségvetés- 38,000 USD), főbb eredmények: prioritásalapú torlódásmenedzsment és ütemezési algoritmusok, valamint packet classification algoritmusok, ezen kifejlesztett algoritmusoknak az Intelligens Otthoni Állomásba integrált verziója elkészült.
  • Társkoordinátor a “Research on ATM: Call Admission Control and Network Policing by Networks and Performance Analysis”, Európai Unió által szponzorált projektben (Másik társkoordinátor: E.C. van der Meulen, Projekt szám: COP 579, költségvetés 200,000 Euro), főbb eredmények: új neurális alapú és nemparametrikus hívásengedélyezési eljárások, ezek elméleti kifejlesztésén túl, ezek implementációja és mérése, valamint hálózattervezés számára a rangsor megadása.
  • Részvétel a "Condition-Based Maintenance: Machinery Diagnostics and Prognostics", (Office of Naval Research, US Navy, ONR342, under the coordination of Penn State University) projekt jelfeldolgozási részében.
  • Témavezető a “Hatékony neurális hálózatok kutatása hírközlési alkalmazásokra” c. OTKA projektnek (Projekt szám: F014456 költségvetés 1.500.000 Ft), főbb eredmények: új asszociatív leképezések alakfelismerésre, neurális hálózatok toleranciaanalízise, előrecsatolt hívásengedélyezési módszerek.
  • Témavezető a “Hierarchikus jelfeldolgozási rendszerek és neurális alapú algoritmusok állapotfüggő karbantartásra” c. OTKA projektnek (Projekt szám: T 025964 költségvetés 6.500.000 Ft), főbb eredmények: új jelfeldolgozási és krízisdetekciós algoritmusok mechanikai hibák előrejelzésére.

Tudományos együttműködések

Név

Intézmény

Közös tevékenység témája és formája

Prof. E.C. van der Meulen

Katholieke Universiteit Leuven, Department of Mathematics

Információ- és kommunikációelmélet, ATM hívásengedélyezés, neurális hálózatok (közös publikációk és projektek)

Prof. J. Vandewalle

Katholieke Universiteit Leuven, Dept. of Electrical Engineering, ESAT

kommunikációs hálózatok és jelfeldolgozás, közös projekt részvétel

Prof. E.J. Dudewicz

University of Syracuse (NY, USA), Department of Mathemathics

véletlenszámgenerátorok statisztikai vizsgálata, közös publikációk

Prof. E.J.S. Paige

University of Oxford, Dept. of Engineering, UK

Neurális hálók optikai implementációja, közös kutatások

Dr. S. Olaffson

Head of Complexity Research Group, British Telecom, UK

gráfoptimalizálás, kommunikációs hálózatok útvonalkeresése, Közös projektrészvétel és publikálás

Prof. U. Krieger

Univeristy of Wurzburg, Germany, Deutsche Telekom

kommunikációs hálózatok forgalmi modellezése, közös projekt részvétel

Dr. K. A. Garga

Applied Research Laboratory, Penn State Univetisty, PA, USA

statisztikus jelfeldolgozás, neurális hálók alkalmazása állapotfüggő karbantartásra, közös kutatások

 

Közelmúltbeli nemzetközi kutatói és oktatói tapasztalatok (Dr. Levendovszky János)

  • 2011 (2 hónap) Florida Institute of Technology, Melbourne, FL, USA, vendégprofesszor, Coding Theory kurzus MSc diákoknak.
  • 2011 és 2012 (egy hónap) Vilnius Gediminas Technical University, Coding Technology kurzus, BSc és MSc diákoknak.
  • 2010-2015 periódusában kutatói szemináriumok (Financial computing, wireless sensor networks) tartása a Kyungbook National University, Ulsan University és Kumoh National Institute of Technology, South Korea.
  • Rövidebb kutatási periódusok és előadások az USA, és Nyugat Európa más egyetemein és kutatóhelyein (RTD, Penn State University, University of Rennes, Virginia State University, University of New Hampshire …etc.).

Doktori témavezetés és szerzett fokozatok:

  • Walter Mommaerts, PhD dolgozat, Katholieke Universiteit Leuven, Dept. of Mathematics
  • Coleet Vynckier, MSc Thesis, Katholieke Universiteit Leuven, Dept. of Mathematics
  • Reinhilda De Moor, MSc Thesis, Katholieke Universiteit Leuven, Dept. of Mathematics
  • Stefan De Cnodder, MSc Thesis, Katholieke Universiteit Leuven, Dept. of Mathematics
  • Varga Balázs, BME, Dr. univ fokozat
  • Fancsali Alpár, BME, PhD
  • Oláh András, BME, PhD
  • Kovács Lóránt, PhD
  • Terplán Gergely PhD
  • Karlóczai Balázs PhD
  • Tornai Kálmán PhD
  • Fogarasi Norbert PhD
  • Sipos Róbert PhD (fokozatszerzés előtt, sikeres munkahelyi védés és pozitív hivatalos bírálatok)

A fenti hallgatók közül Stefan De Cnodder az ALCATEL vezető beosztása kutató mérnöke, Walter Mommaerts az Overeejse-i középiskola igazgatója, Coleet Vynckier a KBC bank biztosítási matematika osztályán véges kutatásokat, Tornai Kálmán és Oláh András a PPKE ITK oktatói, Forgarasi Norbert a Morgan Stanley alelnöke, Kovács Lóránt a GAMF Kecskeméti Főiskola dékánja.

Jelenlegi PhD hallgatók és tevékenységük

  • Ceffer Attila (NARX hálók és SVM alkalmazása sztochasztikus idősorok előrejelzésére)
  • Thai Thai Com (kommunikációs hálózati protokollok és ütemezési problémák optimalizálása)

Fejlesztés és innováció

Speciális technológiák/sw eszközök/labor/módszerek birtoklása: pénzügyi információs technológiák, Morgan Stanley Laboratórium.

Digitális jelfeldolgozás, algoritmus/SW/HW fejlesztés:

Jelfeldolgozás laboratórium, kutatás, fejlesztés és oktatás céljára Dr. Gaál József, Dr. Elek Kálmán.